Richard Donchian Forex Trading

Quattro settimane regola aumenta Vincere sistemi Compravendite di negoziazione sono di solito pensa dei programmi per elaboratore come complessi che richiedono grandi quantità di dati per calcolare i migliori parametri di ingresso e di uscita. Ma nel commercio, spesso la soluzione migliore è la più semplice. In effetti, uno dei sistemi di trading più noti neppure non richiede un computer per l'esecuzione. Continua a leggere come diamo uno sguardo al sistema di regole settimanale e vi mostriamo come questo semplice sistema può aiutare a profitto da un commercio. Approfittando Trend Trend seguente è un concetto ben noto sottostante molti sistemi di trading di successo. Probabilmente il primo sistema del genere era la regola settimanale ideato da Richard Donchian. I risultati dei test per questo sistema sono stati pubblicati già nel 1970 e che è risultato essere il sistema più redditizio allora conosciuto. Donchian è stato chiamato il padre dei moderni metodi di commercio di materie prime, e fu il primo a gestire un fondo di materie prime che era disponibile al pubblico in generale. Si crede di aver sviluppato l'idea di trend following sistemi nel 1950. La strategia La regola settimanale, nella sua forma più semplice, acquista quando i prezzi raggiungono un nuovo massimo di quattro settimane e vende quando i prezzi raggiungono un nuovo quattro settimane basso. Un nuovo high di quattro settimane significa che i prezzi hanno superato il livello più alto che hanno raggiunto nel corso degli ultimi quattro settimane. Allo stesso modo, una di quattro settimane nuovo minimo significa prezzi stanno commerciando più basso di quello che hanno in qualsiasi momento nel corso degli ultimi quattro settimane. Questo sistema è sempre nel mercato, lungo o corto. Conosciuto semplicemente come regola quattro settimane (4WR), questo è il sistema esatto progettato e utilizzato da Donchian. Questa strategia sarà costantemente essere sul lato destro di tutte le grandi mosse in un mercato. Tuttavia, la strategia ha anche una bassa percentuale di trade vincenti. Il problema è che la maggior parte dei mercati tendenza circa un terzo del tempo. In alcuni mercati, la 4WR può essere di destra inferiore 40 del tempo. Gli altri mestieri sono di solito piccole perdite, che si verificano mentre il mercato si consolida con instabile azione dei prezzi. (. Per di più, vedi il nostro tutorial Trading Systems) usando la regola quattro settimane Come esempio del 4WR, possiamo guardare a Google (NASDAQ: GOOG) in Figura 1. Questo dimostra un commercio lungo tipico vincente. Quando un nuovo massimo di quattro settimane è stato raggiunto, GOOG è stato acquistato è stato venduto circa 10 settimane più tardi, quando ha fatto un nuovo quattro settimane basso. Il commercio ha portato ad un impressionante 18 guadagno. Il problema con questo commercio è che era in crescita di oltre il 30 ad un certo punto, e ha restituito quasi la metà dei suoi profitti prima di dare un segnale di vendita. Figura 1: grafico giornaliero di GOOG mostrando regola quattro settimane segnali La 4WR può funzionare altrettanto bene sul lato corto. Nella figura 2, vediamo un trade vincente in Goldman Sachs (NYSE: GS). Questo commercio ha comportato anche una vittoria di più di 18. Ma era stato in vantaggio fino al 25 ed è stato chiuso dopo restituendo una parte significativa dei profitti. Figura 2: grafico giornaliero di GS che mostra quattro segnali regola settimana Affinamento il modo di strategia One per affrontare il problema di stare in un commercio troppo a lungo è quello di cambiare le regole di uscita. Invece di seguire la 4WR originale per uscire da una posizione, gli operatori possono uscire quando una media mobile è rotto. Per esempio, applicando una media mobile 10 giorni i criteri di uscita sul commercio GOOG mostrati nella Figura 1 avrebbero aumentato i profitti su tali scambi di circa 25. Una media mobile di 10 giorni è stato scelto perché è metà della segnale di entrata (quattro settimane è di 20 giorni di negoziazione), ma qualsiasi periodo di tempo più breve del segnale di entrata possono essere utilizzati. (Per i valori di fondo, vedere le medie mobili tutorial.) Trend Filtraggio Un altro uso del 4WR è come un filtro di tendenza sul mercato globale. Per molti commercianti, può essere una sfida per determinare se il mercato è rialzista o ribassista su base a breve termine. Applicando la 4WR permette agli operatori di definire oggettivamente la tendenza. Se i mercati più recente segnale in questo sistema è un acquisto, l'operatore può essere sicuri che il mercato è in una tendenza rialzista. Downtrends possono essere definiti come momenti in cui l'ultimo segnale di 4WR era un vendere in altre parole, il mercato ha realizzato un nuovo quattro settimane basso più recentemente ha fatto un nuovo high di quattro settimane. Utilizzando il 4WR come filtro, il commerciante avrebbe cercato la 4WR di essere su un segnale di acquisto prima di entrare in nuove posizioni lunghe. Posizioni corte potrebbero essere inseriti solo quando il mercato è su un segnale 4WR vendita. Trovare più lunghi tendenze a lungo termine Questo sistema versatile può essere applicato anche per identificare la tendenza a lungo termine. Questo può essere fatto applicando teoria Dow. un barometro ampiamente seguito della salute del mercato. Gli analisti cercano l'azione nel Dow Jones Transportation Average per confermare la direzione del Dow Jones Industrial Average. Quando entrambe le medie fanno nuovi massimi, ci troviamo in un mercato toro confermato. Nuovi minimi in entrambe le medie segnalano un mercato orso confermata. Le divergenze tra le medie portano maggior parte degli analisti di esprimere cautela circa l'andamento. (Per ulteriori informazioni, leggere il tutorial teoria di Dow.) Un problema con l'applicazione di teoria di Dow è che le regole sono soggettivi, a seconda di come un analista definisce un nuovo alto o nuovo minimo. È possibile che due professionisti esperti di vedere gli stessi grafici e disaccordo sui segnali. Applicando la 4WR impedisce questa possibilità. Piuttosto che determinare soggettivamente un nuovo alto o basso, il 4WR definisce, in anticipo, quando viene generato un segnale e tutti gli analisti utilizzando la 4WR arriverà alla stessa conclusione. Conclusione La 4WR fa una grande aggiunta a qualsiasi commercianti cassetta degli attrezzi. Tutti gli operatori devono considerare adattare il 4WR ai loro stili di negoziazione. Tenete a mente che non c'è nulla di magico quattro settimane. Gli operatori possono scegliere di utilizzare i segnali in base a tempi più o meno lunghi. segnali di entrata e di uscita può essere asimmetrica, per esempio inserendo sui segnali 4WR ma uscire sulla due settimane nuovi minimi. Come notato, medie mobili possono anche essere utilizzati per generare segnali di uscita. La 4WR può essere combinato con gli indicatori, come l'indice di forza relativa o lo spostamento di divergenza media di convergenza. come filtro su tali segnali. Le possibili applicazioni del 4WR sono limitate solo dalla fantasia dei commercianti, in modo da sperimentare un po 'e scoprire quale sistema produce i migliori risultati per you. Donchian Channel e sistema commerciale basato su di esso Donchian Canale distingue tra i più simili tra loro di trading sistemi la semplicità di calcoli e segnali di trading di facile lettura. Il principio del calcolo del canale, proposto negli anni '70, l'autore della metodologia di Richard Donchian, è quello di determinare i valori massimo e minimo del prezzo per un certo periodo. In questo caso, il calcolo tiene conto solo il valore massimo e il valore più basso del prezzo, e sulla loro base costruire due linee che formano la fascia di prezzo. Per calcolare il valore della fascia di prezzo è importante, solo parametro - il periodo durante il quale sono determinati i extremums. Maggiore è il valore, maggiore è la gamma di barre di storia saranno utilizzate per la loro ricerca. L'autore di una strategia di trading consigliato il periodo di utilizzo 20. Dal momento che il Canale Donchian creato per il trading a lungo termine, il valore di 20 viene scelto non a caso - è in media il numero di giorni lavorativi in ​​un mese. Periodo di realizzazione di 20 candele, permette al massimo considerare l'impatto che esso ha sul mercato cambiamenti ciclici. Ma il ciclo di 20 candele è ugualmente efficace quando trading sul lasso di tempo ogni ora o anche un rapido scalping sulla M5. Ad oggi, Donchian Canale trova la sua applicazione in molti sistemi di negoziazione di tendenza, e il valore del periodo per la costruzione del canale è presa nel range dal 18 al 24 nelle più complesse strategie di opzioni, che utilizza contemporaneamente più canali Donchian - per separata ricevono segnali al valore di entrata e di uscita del periodo può essere di 50 o più barre. Sistema commerciale basata sull'indicatore Donchian canale suggerisce che se il prezzo rompe attraverso il canale, e in altre parole, sarà superiore al massimo o inferiore ai valori minimi di prezzo definiti negli ultimi 20 bar, il segnale sulla ingresso nella mercato è considerato da formare. Allo stesso tempo, i prezzi uscita all'estero canale significa non solo l'installazione di ordini direzione di penetrazione, ma anche la chiusura di tutti gli altri, che sono diretti in senso opposto. Regole del sistema di trading basato su Donchian Canale: necessaria Posizione lunga aperto e chiuso tutte le posizioni corte nella formazione del bar è superiore alla linea superiore del canale Donchian (blu). Necessario posizione di breve posizioni di apertura e chiudere tutte le lunghe nella formazione della barra al di sotto della linea di fondo di Donchian Channel (rosso). L'ingresso nel mercato è effettuata sui prezzi dell'ultimo candela che ha rotto la fascia di prezzo di chiusura. Ma concentrandosi solo a queste condizioni, si ottiene un gran numero di falsi breakout del canale, e la redditività del sistema commerciale sarà negativo. Come si può vedere sull'immagine, un sistema commerciale basato su Donchian canale non è privo di svantaggio principale di strategie di canale in base alla composizione, quindi è importante seguire la gestione del denaro e di limitare i rischi di non più di 1 e 1.5 del deposito. Il sistema di gestione del rischio è estremamente importante, e non si deve ignorare, tanto più che, con la volatilità sufficiente e un forte movimento di tendenza un buon commercio può compensare tutta una serie di falsi segnali. Inoltre, il segnale per uscire (posizioni vicine) può essere presentata troppo tardi, che riduce notevolmente le opportunità di profitto, o richiede la supervisione costante da parte del professionista per il processo di variazioni dei prezzi nel canale. E se all'interno della strategia basata su Donchian canale non è possibile impedire la generazione di segnali falsi (ma solo all'interno di questa strategia Aggiunta medie o oscillatori mobili -. A seconda dello stato del mercato è in grado di minimizzare il numero), il ricevono segnali di chiudere le posizioni è del tutto possibile, prima nella direzione opposta di assorbire tutti i profitti guadagnati. È sufficiente aggiungere il secondo canale con un periodo più piccolo che è più sensibile alle variazioni di prezzo a causa del fatto che un massimo nel canale superiore non influenzerà la formazione della fascia di prezzo. Ma oltre la visualizzazione dei massimi di volatilità, Donchian Channel ha un'altra proprietà interessante. Il fatto è che la parte anteriore di un forte canale di movimento dei prezzi si restringe. Questo comportamento dell'indicatore è coerente con la teoria delle variazioni cicliche dei prezzi, perché la volatilità come fenomeno è una conseguenza diretta di tale cambiamento. Per un commerciante modificare la larghezza di canale può agire anche un segno della venuta di un grande tendenza. E se i periodi di aumento dei prezzi alternati a periodi di loro caduta, mercato in modo troppo tranquillo si sposterà nel movimento laterale in uno stato di crescita attiva o di declino e Donchian Canale chiederà momento del suo inizio. Nonostante i difetti, un sistema commerciale basato su algoritmi Donchian può essere redditizio disponibile per risolvere il problema di un elevato numero di falsi segnali. È sufficiente combinare la costruzione del canale sulla base di volatilità e un oscillatore che aiuterà a determinare la forza del polso della tendenza attuale. Aggiungere l'indicatore MACD sistema di trading. Utilizzando l'oscillatore permette di filtrare i più falsi segnali per l'ingresso, e quando le negoziazioni sul lasso di tempo ogni ora al giorno si aprirà 2-3 commerci, invece di 5-8, che riduce i requisiti per il deposito, e riduce anche l'intensità del processo di negoziazione. Ma anche con tale forma di realizzazione, l'utilizzo della strategia Donchians è una mancanza significativa. Poiché il canale e MACD ben si mostrano solo in presenza di una sufficiente ampiezza dei movimenti dei prezzi in assenza di volatilità letture MACD sarà vicino a zero, e la larghezza del canale non saranno sufficienti per la rilevazione tempestiva di inizio una tendenza. Semplicità di calcoli utilizzati per la costruzione del canale ha portato alla creazione di un gran numero di sistemi di trading automatico in base all'algoritmo di determinare la fascia di prezzo Donchian. È possibile provare il (sul demo, ovviamente) ha proposto l'indicatore e consulente-scalper, che lavora per il periodo di tempo M5. Guardare per la regolazione dei parametri responsabili del rischio - dimensioni molto e distanza ordini, limitare le perdite. Nella scelta dei parametri appropriati, è possibile ottenere fino a 70 fruttuosi scambi commerciali. Negli archivi DonchianChannel. rar: Download Donchian Channel e EA sulla base di Donchian canali prega di attendere, ci prepariamo il vostro linkHow il commercio forex come Richard Donchian Richard Donchian era un materie prime e futures trader che ha iniziato la sua carriera a Wall Street nel 1930 . Il suo giusto dire che Donchian era un po 'di un genio e il commercio pioniere. A lui si deve il primo fondo a gestione pubblica dei futures, chiamato Futures Inc., nel 1949, ed è stato anche il primo a sviluppare un approccio sistematico alla gestione dei futures denaro. Donchian è noto anche come il padre del trend trading come è stato uno dei primi operatori a implementare modelli di trading tendenza sistematico basato sui suoi studi di mercato. Sblocchi e tendenza seguenti modelli di trading Donchians erano basate su regole commerciali oggettive, che in seguito divenne noto come trend following. L'idea era semplicemente di trovare modelli nei mercati che potrebbero poi essere sfruttati per il profitto in modo automatizzato. Il più famoso di strategie Donchians sono le sue strategie di canale di breakout. Donchian ha trovato che l'acquisto di un mercato in cui si è rotto da un canale è stato spesso un buon modo per entrare in un forte, tendenza al rialzo. Viceversa, quando il mercato ha rotto inferiore del canale, di solito era un tempo di andare a breve ea chiudere la posizione. In questo modo, Donchian apparirebbe per alcuni tempi in cui le possibilità di catturare le tendenze redditizie hanno lavorato al meglio. Donchian si rese conto che alcuni tempi hanno lavorato meglio di altri in modo da un certo numero di sue strategie si basavano su un breakout 55 giorni. Utilizzando Donchian in forex utilizzando una strategia Donchian nel forex è quindi relativamente semplice. La prima cosa da fare è aspettare per un mercato per chiudere al di sopra o al di sotto del 55 giorni alto o più basso prezzo di chiusura. Se la valuta chiude sopra la sua 55 giorni più alto vicino quindi un ordine di acquisto deve essere inserito direttamente nel mercato. Allo stesso modo, se la valuta chiude sotto il suo 55 giorno più stretta, una posizione corta deve essere inserito direttamente nel mercato. Uscita la posizione Al fine di catturare i guadagni più facilmente, Donchian userebbe un lasso di tempo più breve quando si chiude le sue posizioni. Ad esempio, se Donchian aveva acquistato un mercato ad alta 55 giorni, avrebbe quindi chiudere la sua posizione su 35 day basso. Allo stesso modo, se avesse venduto il mercato a 55 giorni bassa, avrebbe quindi chiudere la sua posizione dopo una alta 35 giorni. Ha ancora lavorare poiché la strategia Donchian è un vecchio, la sua discutibile se l'esatta combinazione di parametri continuano a funzionare nel modo più efficace. In molti casi, il metodo ha dimostrato di aver perso il suo bordo, in particolare nei mercati popolari. Tuttavia, le strategie Donchians può probabilmente essere rielaborati e ottimizzato per fornire buoni risultati di oggi. Ulteriore lettura: 5 coppie di valute più prevedibili