Oscillatore stocastico Trading strategy. The oscillatore stocastico può essere indicatore estremamente utile per determinare un mercato s strategia di slancio Uno di beneficiare della potenza di questo indicatore è di accoppiarlo con una unità di 200 in movimento semplice media SMA Questo assicura che si stanno prendendo solo i segnali che vanno nella stessa direzione, come la tendenza generale di un dato sistema merca combina l'oscillatore stocastico e 200 unità di SMA e produce segnali quando entrambi sono d'accordo il sistema va lungo dopo un cross stocastico rialzista fino a quando il mercato è scambiato sopra i suoi 200 SMA va breve dopo un cross ribassista fintanto che il mercato è scambiato al di sotto del 200 SMA il sistema esce una posizione dopo l'oscillatore stocastico attraversa in direzione opposta del position. Trading Rules. Chart e strumento Any. Market Condizione Trend. Vai lungo quando il prezzo chiude 200 SMA lenta Stoch attraversa up. Go breve quando il prezzo chiude 200 SMA lenta Stoch attraversa down. Exit lungo quando lento Stoch attraversa down. Exit breve quando lento Stoch attraversa up. Strategy Analysis. The forza di questo sistema è che commercia sempre nella stessa direzione della tendenza a lungo termine questo significa che non è mai combattendo contro corrente il sistema fa anche molto bene a temporizzazione punti di entrata e dovrebbe avere una forte percentuale di successo debolezza positions. The di questo sistema è che è probabile che uscire da una posizione troppo presto Piuttosto che continuare a guidare un dato di tendenza, questo sistema è più probabile di saltare dentro e fuori la tendenza di un certo numero di volte Mentre la maggior parte di questi traffici sono ancora vincitori, questo commercio iperattiva causerà lo slittamento e tasse per erodere profits. The ETF per il settore finanziario, XLF, mostra un stocastico comprare signal. As potete vedere in questo grafico del XLF, l'oscillatore stocastico ha dato un segnale di acquisto alla fine di novembre quando la linea K attraversato sopra la linea D, mentre il titolo è stato scambiato sopra i 200 giorni di SMA Questo era un posto eccellente per comprare il XLF, ma l'oscillatore stocastico ha dato un segnale di vendita poche settimane dopo, che è stata seguita da molti segnali più improvvisi mentre la maggior parte di questi segnali sono stati corretti nel breve termine, a seconda del vostro approccio, potrebbe essere stato meglio per contenere attraverso tutti them. Ideas per Improvement. Since la debolezza di questo sistema è nelle uscite, magari utilizzando un indicatore diverso per le uscite potrebbero migliorare sulle le sue prestazioni di recente ho parlato con Average true Range ATR per impostare stop iniziali questo sarebbe un buon modo per lasciare che il commercio faccia il suo corso, piuttosto che saltare dentro e fuori repeatedly. Another idea per migliorare questo sistema potrebbe essere quella di utilizzare una versione a più lungo termine del oscillatore stocastico usando il stocastico completa, è possibile regolare il periodo di tempo e liscia entrambe le linee Ciò ridurrebbe il numero di segnali, ma sarebbe anche ridurre il numero di entrata signals. It potrebbe anche essere utile per limitare la segnali stocastici per contare solo i segnali di acquisto quando sono nella gamma di ipervenduto e contano solo i segnali di vendita quando sono nella gamma di ipercomprato Questo sarebbe drasticamente ridurre il numero di segnali prodotti backtesting Ampia avrebbe bisogno di essere fatto per determinare la sua viability. About lo Stochastic Oscillator. The oscillatore stocastico è un indicatore di momentum sviluppata alla fine del 1950 da George Lane l'indicatore è una rappresentazione del prezzo di chiusura di un mercato rispetto a che commercializza fascia di prezzo per un periodo di tempo il concetto è che i mercati chiudono vicino a massimi durante uptrends e vicino a bassi durante downtrends. The indicatore trame due linee, che rappresentano entrambi percentili della gamma nel corso di un recente periodo di tempo la linea K è il percentile di quel giorno s parente stretto alla gamma del periodo di tempo la linea D è un 3 durata media mobile esponenziale di K. Since sia K e D rappresentano percentuali, entrambi hanno un valore minimo di 0 e un valore massimo di 100 il valore 50 è il punto medio, mentre un valore superiore a 80 è considerato ipercomprato, e un valore inferiore a 20 è considerato undersold e 'importante ricordare che le condizioni di ipercomprato e ipervenduto non necessariamente segnalano un cambiamento di tendenza Durante uptrends forti, i mercati possono rimanere ipercomprato per un lungo periodo di tempo L'inverso vale per forte downtrends. The oscillatore stocastico dà un segnale quando la linea K attraversa il D line. How possiamo migliorare questa strategia Fammi sapere le tue idee nella sezione commenti below. Slow stocastico Trading Strategy. Stochastic impostazione 14 periodo, K 3.Bollinger Band 20,2.SLOW segnali stocastici TRADING. questa strategia di trading stocastico lento non utilizza i metodi di crossover tipici dell'indicatore stocastico In generale, gli operatori dovranno utilizzare questo oscillatore per il commercio crossover della linea K e D line. Their acquistare verifica del segnale quando la linea K incrocia sopra la linea D e viceversa per un segnale di vendita o potrebbero aspettare che le divergenze che si verifichi rispetto al prezzo quando l'indicatore è al di sopra o al di sotto dei 80 - 20 righe e poi iniziare uno scambio Altri usano un crossover di una delle linee K e D inferiori a 80 per un segnale di vendita e sopra 20 per un segnale di acquisto a ciascuno il suo own. The seguente metodo non utilizza il media del stocastico lento - solo la strategia K line. This potrebbe essere classificato come un metodo di contro-tendenza dal momento che anticipa un rimbalzo fuori il Bollinger bande e un ritorno al periodo di 20 media mobile Anche se, un tocco delle bande di Bollinger è solo la metà del fabbisogno per questo trigger messa a punto per essere avviata la teoria qui è che il prezzo si muove in onde tra le condizioni di ipervenduto e ipercomprato e il stocastico può usato in collaborazione con le bande per determinare quando il prezzo scatterà di nuovo ad almeno esso s significa per una saggezza profit. Conventional dice, quando lo stocastico lento è pari o superiore a 80, il titolo è considerato ipercomprato quando il prezzo è a 20 o al di sotto, la titolo è ipervenduto Ma è davvero ipercomprato o ipervenduto Solo quando lo stock è in un range-trade tenere a mente al momento di rivedere questa strategia caso contrario, le 80 - 20 righe sono privi di significato se il titolo va in una grande tendenza al rialzo, l'indicatore sarà solo mantenere popping superiore a 80 Quindi assicuratevi se è intenzione di provare qualsiasi strategia di contro-tendenza in questo modo, essere consapevoli del fatto che quando le negoziazioni contro la tendenza, il prezzo può muoversi ultra veloce nella direzione opposta del commercio Quindi è meglio sapere in anticipo come si sta andando per ottenere out. OK, ecco s come questo Setup works. Buy l'attuale barra di prezzo ha toccato il più basso Bollinger band o la linea stocastico è al di sotto 20.Buy trigger alla chiusura della barra, il prezzo ha toccato il più basso Bollinger band E la linea stocastico è al di sotto 20.Exit Quando il prezzo raggiunge il Setup sma. Short 20 l'attuale barra di prezzo ha toccato la parte superiore del Bollinger band o la linea stocastico è sopra 80.Short trigger alla chiusura della barra, il prezzo ha toccato la parte superiore Bollinger band e la linea stocastico è sopra 80.Exit Quando il prezzo raggiunge il 20 sma. The 5 min tabella di QQQQ sotto, dimostra questa strategia Tre brevi mestieri e due lunghe commerci sono indicati in questo giorno particolare le linee verdi rosse indicano le barre che innescare il trades. Depending su cui un operatore posizionato uno stop, tutti tranne uno di questi traffici sarebbero ve stato winners. But, notare come in questo giorno, QQQQ si snoda solo avanti e indietro in un trading range questo è il tipo di giorno la lenta strategia di trading stocastico sarà rastrello in money. What s sta per accadere in un giorno di tendenza si sta per essere continuamente fermato fuori tutto il giorno long. Like dell'ultima operazione lunga sul grafico qui sotto, il prezzo sarà colpito il Bollinger band, la linea stocastico sarà inferiore a 20 innescare il commercio, ma poi prezzo sarà solo continuare a muoversi verso il basso, ancora una volta tagliato il traguardo stocastico inferiore a 20 e l'arresto out. Stochastic Oscillator. The oscillatore stocastico è calcolato utilizzando la seguente formula. C le più recenti price. L14 chiusura il basso del commercio precedente 14 sessions. H14 il prezzo più alto scambiato durante lo stesso periodo di 14 giorni. K il tasso corrente di mercato per la coppia di valute. D 3-periodo media mobile di K. The teoria generale che funge da base per questo indicatore è che in un mercato con un trend verso l'alto, i prezzi si chiuderanno vicino al massimo, e in un mercato con un trend al ribasso, i prezzi vicino nei pressi vengono creati i segnali bassi di transazione quando il K attraversa una media mobile a tre periodo, che si chiama l'oscillatore stocastico D. The è stato sviluppato alla fine del 1950 di George Lane, come progettato da Lane, l'oscillatore stocastico presenta la posizione del prezzo di chiusura di un magazzino in relazione ad alta e bassa portata del prezzo di un magazzino per un periodo di tempo, tipicamente un periodo di 14 giorni Lane, nel corso di numerose interviste, ha detto che l'oscillatore stocastico non segue prezzo o volume o qualcosa di simile indica che l'oscillatore segue la velocità o la quantità di moto di corsia prezzo rivela anche nelle interviste che, di norma, la quantità di moto o la velocità del prezzo di un titolo cambiamenti prima che il prezzo si cambiamenti in questo modo, l'oscillatore stocastico può essere utilizzato per prefigurare inversioni quando l'indicatore rivela divergenze rialzista o ribassista Questo segnale è la prima, e forse la più importante, la negoziazione segnale corsia identified. Overbought vs Oversold. Lane esprime anche il ruolo importante l'oscillatore stocastico può giocare a identificare i livelli di ipercomprato e ipervenduto, perché è gamma limitata Questa gamma da 0 a 100 rimarrà costante, non importa quanto velocemente o lentamente a progressi di sicurezza o cali Considerando le impostazioni più tradizionali per l'oscillatore, il 20 è in genere considerato la soglia di ipervenduto e 80 è considerato la soglia di ipercomprato Tuttavia, i livelli sono regolabili per adattarsi caratteristiche di sicurezza e le esigenze di analisi letture superiori a 80 indicano un titolo è scambiato vicino alla parte superiore del suo alto-basso letture raggio inferiore a 20 indica il titolo è scambiato vicino al fondo del suo alto-basso range.
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